第一、期市中的杠杆效应，说白了就是：100元的事件(以下简称A)，先付15元即可买进或卖出。

　　如果，A涨到了115元，做多单即净赢利15元，做空单即本金皆无。但如果，A是跌到了85元，则多、空双方正好相反。

　　第二、期市操作中的复利效应，举简单的例子就是：先付15元买进100元/手的A，当A涨到115元/手，以115元/手平仓，这时你的本金差不多已经够买2手的A；当然，你也可以16元买进一手的A，账面上还剩15元的现金是白白赚得的。

　　这样平仓，再买进操作的实质是：把账面上的赢利变成了实际可动用的现金。

　　第三、关于期市中买卖的费用。目前国内的期市，除期金、期银因为合约设计的原因外，其他均是一个价位的变动即可赢利。

　　根据期市中的上述原理，在操作中：

　　第一、必须果断砍掉亏损单子，切忌让亏损扩大化，以保住本金为操盘的第一要素。

　　须牢记操盘的第一要素是：止损、止损、再止损。止损错了，也是对的！

　　第二、有差价，一定要做。大幅赢利的单子，那怕是15元平仓，再16元追进，也值得。这样做的实质是：把账面上的赢利，变成了实际可动用的资金。这点，在做现货与期货是有区别的。

　　以上仅代表个人观点

　　黑郁金香于9月1日